Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la by Huyên Pham

By Huyên Pham

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents elements et méthodes utilisés dans l. a. résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des purposes plus spécifiques à l. a. finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimum.
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori l. a. plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de
nombreux exemples issus de los angeles finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à los angeles finance.

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